中证商品期货两指数将发布

时间：2015-06-26 11:45:12 来源：上海证券报 点击量：488

　　⊙记者 王璐

　　日前，中证指数公司宣布将于7月20日正式发布中证商品期货趋势配置策略指数以及中证商品期货动量策略指数。

　　受供需周期的影响，商品期货一般具备自趋势性或动量特征，即过去一段时间内呈现上涨趋势或相对强势的商品，未来一段时间内将大概率的延续上涨趋势或保持强势。中证商品期货趋势配置策略指数利用商品的自趋势性特征，在中证商品期货成分指数样本的基础上选择过去3个月呈现上涨趋势的商品，同时用货币头寸替代呈下跌趋势或震荡走势的商品，每月调整一次样本组合。中证商品期货动量策略指数利用商品期货的短期动量特征，选择中证商品期货成分指数样本中过去三个月累计收益排名前7位的商品为样本，每季度调整一次样本组合。